3 التجارة أرجل الخيار

خيارات متعددة الساق النظام.
تعريف "خيارات متعددة الساق خيارات"
وهناك نوع من النظام الذي يسمح للمتداول الخيار لشراء في وقت واحد أو بيع عدد من الخيارات المختلفة التي تقليديا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وضع أوامر منفصلة. يستخدم هذا النوع من النظام في المقام الأول في استراتيجيات متعددة أرجل مثل سترادل، الخنق، وانتشار نسبة والفراشة.
تراجع "خيارات متعددة الساق"
يمنح هذا النوع من الأوامر المتداول الخيار المتوسط ​​القدرة على دمج استراتيجيات الخيارات المتقدمة التي تتكون من العديد من الخيارات من خلال وضع أمر واحد ودفع عمولة واحدة فقط. على سبيل المثال، يمكن استخدام ترتيب متعدد الساقين لشراء خيار مكالمة واحدة بسعر إضراب يبلغ 35 دولارا أمريكيا وخيارا واحدا مع سعر إضراب قدره 35 دولارا (سترادل ستراتيغي). تاريخيا، يمكن تحقيق هذه الاستراتيجية فقط من خلال وضع اثنين من أوامر منفصلة (واحد لخيار الاتصال والآخر لخيار وضع).

ثلاثة أرجل مربع انتشار.
ثلاثة أرجل مربع انتشار هو واحد من أفضل استراتيجيات التداول الخيار المتاحة للمستثمرين التجزئة اليوم. إذا كان لديك سوى بضعة آلاف من الدولارات أو مبلغ كبير للاستثمار، وفقا لتاجر المخضرم المعروف ديفيد فاليريس، وهذا واحد هو الأفضل. الشيء الجذاب حيال ذلك هو، أنه من السهل التنفيذ بينما النتائج هي موثوقة ومتسقة.
سوف ندعو مربع ثلاثة أرجل انتشار "نمط الحياة" التجارة نوع، وهذا يعني أنه ليس لديك للحفاظ على مشاهدة السوق لمعظم اليوم. هذا هو نوع من الإعداد التي دخلت مرة واحدة، يتطلب سوى رصد عدة مرات في الأسبوع بالتزامن مع إعداد تنبيه مع الوسيط الخاص بك عن متى تم التوصل إلى السعر المستهدف في الأداة الأساسية الخاصة بك.
انها ليست تداول اليوم، ولا نظام تداول عالية التردد. كما أنها ليست حول سلخ فروة الرأس، أو تداول العملات الأجنبية، أو الخيارات الثنائية. هل يمكن أن يطلق عليه تقريبا استراتيجية الخيار الأمثل.
بعض الفوائد من ثلاثة أرجل مربع انتشار.
نسبة الربح إلى الخسارة العالية Ђ "لا تحتاج إلى الحصول على نسبة عالية من الصفقات الصحيحة لتحقيق الربح الإجمالي. المرونة Ђ "هناك العديد من الاختلافات حول كيفية اختيار الدخول إلى التجارة أطول تواريخ انتهاء الصلاحية Ђ" يتيح لك الكثير من الوقت ليكون على حق وأقل حساب "تشورنينغ" (تحويل أموالك عدة مرات ودفع عمولات وساطة متعددة). خسارة محددة بوضوح - أكثر من مئات من الصفقات، ومتوسط ​​الخسارة حوالي 413 $ وكنت لا تحتاج إلى وضع توقف. هل سبق لك أن وضعت على التجارة، إلا أن توقفت قبل أن يذهب إلى الربح؟ ثلاثة خيارات مربع أرجل القضاء على هذا من الحدوث لأن أقصى خسارة بنيت بالفعل في - وحان الوقت ودية.
مربع ثلاثة أرجل ينتشر، عند القيام به بشكل صحيح، هو أكثر فعالية من استخدام الحديد كوندورس، ينتشر التقويم، الفراشات، الخ.
أيا كان نوع استراتيجية الخيار الذي تختاره، يجب أن تكون دائما على بينة من أي نوع من السوق كنت في. وهذا أمر بالغ الأهمية. تأخذ شعبية جدا ومتقدمة نظام التداول برو بالطبع على سبيل المثال. الوقت المثالي لوضع هذا النوع من الصفقات Ђќonthmonthly الدخل recommended أوصت هناك، هو عندما فيكس (مؤشر التقلب) في 40 والنزول. في مثل هذه الأوقات كنت تضخم قسط الخيار في السوق، والذي يوفر فرص البيع.
ولكن مع انتشار مربع ثلاثة أرجل، لا يهم ما هو نوع من السوق تقلب الخيار كنت في. ويمكن أن تكون عالية (فيكس فوق 40) أو منخفضة (فيكس أقل من 20) أو بين وبين هذا النوع من الأعمال التجارية فقط وكذلك في أي.
إذا كنت متخصصا في نمط التداول المختار واحد، سوف تجعل الكثير من المال من إذا كنت تحاول أشياء مختلفة في كل وقت. هذا لأنك سوف الكمال الأسلوب الخاص بك ويعرف الكثير عن الاستراتيجية الخاصة بك. ويمتد مربع ثلاثة أرجل هي واحدة من أفضل الاستراتيجيات لتصبح على دراية لأنه لديه أرباح غير محدودة إلى الاتجاه الصعودي مع مخاطر محدودة جدا على الجانب السلبي.
عليك أن تعامل هذا مثل الأعمال التجارية وهذا يعني توقع الربح. دراسة التقلب وفهم أي نوع من السوق كنت في، أو على وشك الدخول، ويزيد من الفوز النسب المئوية للربحية. إذا كنت تريد أن تكون في أعلى 2 في المئة من التجار ثم عليك أن تفهم هذا.
ما هو مربع انتشار؟
قبل أن نتمكن من الحديث عن انتشار مربع ثلاثة أرجل، ونحن بحاجة أولا إلى فهم ما هو مربع انتشار العادية. انها التجارة التي لديها 4 الخيار "الساقين" في اثنين من أسعار الإضراب المختلفة التي، إذا تم شراؤها لأقل من الفرق بين أسعار الإضراب، يمنحك ربح مضمون.
لذلك دعونا كسر مربع ينتشر في مكوناته، مع ميزة إضافية من خيارات دلتا.
وبالنظر إلى الرسم البياني أعلاه، حيث يتداول السهم الأساسي حاليا عند 67.50 دولار، فإن المكالمات ال 55 ستكون في شكل نقود (إيتم) في حين أن الصفقات ستكون خارجة عن المال (أوتم). في هذه الحالة، يمكننا التكهن بأن الدلتا على خيارات المكالمة ستكون حوالي .89 في حين أن يضع، كونه أوتم، سيكون لها دلتا من .11.إضافة اثنين من الدلتا معا سوف تعطينا دلتا مجتمعة من 1.00.
الآن إذا كنا في وقت واحد شراء 55 مكالمة وبيع 55 وضعت في ظل هذه الظروف، ونحن خلق ما يسمى "موقف الأسهم الاصطناعية". سيكون أرخص بكثير من شراء الأسهم الأساسية بشكل مباشر، ولكن من حيث حركة السعر، سوف تنتج بالضبط نفس الربح أو الخسارة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بفقدان أكثر من المبلغ التجاري الأولي لدينا، كما لو أننا قد امتلكت الأسهم الأساسية أو اشترى العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات.
إذا كان علينا أن نفعل الشيء نفسه على المكالمات 75 ويضع، وفقا للرسم البياني أدناه، فإننا سوف تخلق ما يسمى "الاصطناعية قصيرة موقف الأسهم". وسيكون التأثير هو نفسه كما لو كنا قد باعنا بيع المخزون الأساسي الذي تغطيه عقود الخيارات، بدلا من استخدام الخيارات.
لذلك من خلال خلق مربع منتظم ينتشر مع عقد واحد فقط لكل ساق، ونحن نحقق نفس الشيء كما لو أننا قد اشترى 100 من الأسهم الأساسية في 55 $ وباعت قصيرة 100 سهم من نفس الأسهم في 75 $. واحد مضادة للأرصدة الأخرى، ولكن مع الفرق 20 $ بين.
الآن هنا the خدعة †"إذا كان يمكنك إدخال 4 أرجل من هذه التجارة لأقل من الفرق في أسعار الإضراب بما في ذلك عمولات السمسرة، ثم يمكنك نسيانها حتى تاريخ انتهاء صلاحية الخيار عندما سوف تجعل الربح مضمونة.
لسوء الحظ، فإنه من الصعب جدا للتجار التجزئة لوضع كامل مربع انتشار التجارة على وجعل أي أموال. يمكن لتجار الأرض أن يفعلوا ذلك لأنهم لا يدفعون عمولات السمسرة وإذا كانوا يمكن شرائه لأقل من 20 $ (في هذه الحالة) فإنها سوف تحقق ربح مضمون.
ومع ذلك، فهناك بعض تجار التجزئة الذين دخلوا إلى السوق (أي وضعهم على كل ساق من التجارة في أوقات مختلفة)، حيث انتشر الصندوق ونفذ ذلك في بيئة البيع بالتجزئة. إذا كانت تواريخ انتهاء الصلاحية الخاصة بك بعيدة بما فيه الكفاية بعيدا، مما يتيح لك ما يكفي من الوقت للحصول على الاتجاه الأولي الصحيح، يمكنك قفل في الأرباح.
ينتشر مربع طويل ثلاثة أرجل.
بدلا من وجود 4 الخيار вЂ~legs†™ الذي يخلق "مربع" العادية، ونحن فقط سوف يكون 3 أرجل. إذا أخذنا المثال الذي كنا ننظر إليه، إذا قمنا بإزالة خيار المكالمة الطويلة إيتم من المعادلة وتغيير اثنين من أسعار الإضراب، ونحن في نهاية المطاف مع طويلة مربع 3 أرجل مربع انتشار.
لذلك سنكون:
شراء 65 مكالمة بيع 65 وضع شراء 55 وضع & # xa0؛ & # xa0؛ (للحماية، وكذلك لأسباب الهامش)
سوف نضع التجارة المذكورة أعلاه إذا كنا نتوقع أن تحرك الأسعار في المستقبل من وراء ارتفاع بنسبة 5 في المئة على الأقل. حتى في هذه الحالة، سيكون $ 67.50 x 1.05 = 70.88 $ (دعونا say يقول 71 $ للحفاظ على بساطة). لاحظ أن جميع أسعار الإضراب في هذا المثال أقل من سعر السوق الحالي البالغ 67.50 دولار أمريكي.
في مربع Ђњlong” أعلاه ثلاثة أرجل يعطينا خسارة محددة مسبقا على التجارة، مما يعني أننا لسنا بحاجة إلى أي توقف. كما أنها تلبي متطلبات الهامش وسيط لدينا لأننا لسنا أكثر عرضة للمخاطر.
إذا كان هذا المخزون لا تتحرك، وبيعت $ 65 وضع تولد بعض ثيتا قسط بالنسبة لنا. لدينا أساسا تحمل دب انتشار الائتمان جنبا إلى جنب مع موقف "في المال" الدعوة طويلة. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للربح عند انتهاء الصلاحية.
إذا كان السهم يذهب إلى أي مكان، لدينا خسارة قصوى قدرها 230 $. إذا كان الإجراء السعر يتعارض معنا، سيكون لدينا أقصى خسارة 520 $. ولكن إذا ذهبت حركة السعر لصالحنا (أي أنه يرتفع) فإن تحرك 5٪ في الأساس سيعطينا ربحا مستهدفا قدره 1480 دولارا. إذا كنا محظوظين ونرى تحرك 10٪، ونحن ندرك ربح 2960 $ على عقد واحد فقط.
مرة واحدة في حين، ونحن سوف "ضرب الفوز بالجائزة الكبرى" عندما حدث صحفي أو ما شابه ذلك، يسبب ارتفاع الأسعار في صالحنا. في بعض الأحيان السوق سوف تذهب في البداية ضدنا ولكن بعد ذلك سوف عكس والتحرك في صالحنا. باستخدام مربع 3 أرجل، لدينا الكثير من الوقت للقيام بذلك.
مربع ثلاثة أرجل مربع انتشار.
في هذه الحالة، بعد أن تقلع من أوتم وضع الخيارات. نحن سوف نذهب الئ.
انها ببساطة عكس مربع ثلاثة أرجل طويلة انتشار الموصوفة سابقا.
وبالنظر إلى الرسم البياني للربح مرة أخرى، فإن انخفاض 5٪ في الكامنة سيحقق أرباحا قدرها 1480 $ في حين أن الخطوة 10٪ سوف يكافئنا مع 2960 $. إذا ارتفع سعر السهم بدلا من اتجاهنا التنازلي المتوقع، فإن أقصى خسارة لدينا ستكون 520 $. إذا كان لا يذهب إلى أي مكان، ونحن نفقد الحد الأقصى 230 $.
وتستند جميع الأرقام الواردة أعلاه إلى استخدام عقود واحدة فقط. إذا كنت تداولت 2 عقود في الساق، وكنت مضاعفة المحتملة الربح الخاص بك وكذلك مستويات الخسارة المحتملة الخاصة بك вЂ|. وما إلى ذلك وهلم جرا.
ثلاثة أرجل مربع انتشار - أشياء يجب أن تبقي في العقل.
قبل الدخول في مربع ثلاثة أرجل تنتشر عليك أن تعرف هذا النوع من السوق الذي لا getting الدخول في، وخاصة التقلب التاريخي للمخزون الأساسي أو غيرها من الأدوات المالية. كنت تبحث عن المخزون الأساسي أو السلع المستقبل الذي تعتقد أنه سوف تتحرك. تحتاج أيضا إلى اختيار أداة مالية لديها سوق خيارات السوق لهذا العمل.
التقلبات الضمنية في الخيارات يمكن أن توفر فرصا للتغيرات في أسعار الإضراب التي تختارها. يجب عليك أيضا عدم استخدام 2X أو 3X إتف. هذه مصممة للتداول اليوم ويمكن أن تؤذي لك. كما يجب أن تفضل الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول في النطاق السعري 100 دولار. وهذا يجعل قاعدة 5٪ كما هو موضح أعلاه أسهل بكثير لحساب. من الناحية التاريخية، من المرجح أن تتحرك الأسهم في نطاق 100 دولار إلى 5٪ المطلوبة لهذه الاستراتيجية للعمل بفعالية.
عادة، نحن لن تعقد 3 أرجل مربع حتى تاريخ انتهاء الصلاحية. ولكننا سوف تختار الخيارات التي لديها 6-9 أشهر حتى انتهاء الصلاحية. هذا يعطينا الكثير من الوقت ليكون على حق و للتجارة لتحقيق الربح.
ثلاثة أرجل مربع انتشار التباين مثال.
إذا لم نتمكن من الحصول على الرسم البياني الربح مواتية بسبب التقلب الضمني يجري غير المواتية، يمكننا إنشاء مربع منحرف قليلا 3 الذي يحول الرسم البياني للربح إلى شيء أكثر ملاءمة. في النهاية، تريد أن ترى رسما بيانيا للربح يبدو جذابا عند انتهاء الصلاحية.
لذلك التجربة مع أسعار الإضراب وتحليل.
هنا مثال آخر على مربع ثلاثة أرجل اتخذت على مطار الدوحة الدولي (“Diamonds”) إتف (الذي يقوم على مؤشر داو). لاحظ أسعار الإضراب الأولية التي تقع حول مطار الدوحة الدولي عندما يتداول عند 170.50 دولار.
ولكن بسبب التقلبات الضمنية في الخيارات، قد نختار لشراء 165 وضع بدلا من 170.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي تتداول في البورصات الأمريكية، والتي تعمل بشكل جيد مع انتشار مربع 3 أرجل:
الجديد! تعليقات.
هل تريد تحديثات؟
استراتيجيات التداول دون مخاطر تقريبا.
استراتيجيات التداول بدون مخاطر تقريبا باستخدام الخيارات، يسمح لك باستخدام تقنيات التحكيم المتقدمة لنتائج مربحة للغاية، خالية من المخاطر تقريبا.
الثروة تجارة خيارات البناء.
ثروة بناء خيارات التداول - كيفية الاستفادة من استثمارات الأسهم حتى إذا كنت تشتري في الجزء العلوي من السوق.
ثلاثة أرجل مربع انتشار - تجارة نمط الحياة العظمى.
إذا كان لديك سوى بضعة آلاف أو مبلغ كبير للاستثمار، وثلاثة أرجل مربع انتشار هي واحدة من أفضل استراتيجيات التداول الخيار المتاحة للمستثمرين التجزئة اليوم.
كوبيرايت & كوبي؛ 2002- خيارات التجارة إتقانها. كل الحقوق محفوظة.

3 خيارات تداول الخيارات
العثور على أفضل وسيط لتجارتك أو احتياجات الاستثمار.
ما هو "الساق"
الساق هو أحد مكونات إستراتيجية تداول المشتقات، حيث يجمع المتداول بين عقود الخيارات المتعددة أو عقود العقود الآجلة المتعددة (أو نادرا ما تكون مجموعات من الاثنين معا) في محاولة للتحوط من مركز أو الاستفادة من المراجحة أو الربح من الفارق. وضمن هذه الاستراتيجيات، يسمى كل عقد مشتق أو موقف في الأمن الأساسي الساق. كما يشار إلى التدفقات النقدية المتبادلة في المقايضة بالساقين.
كسر "الساق"
الخيارات هي عقود المشتقات التي تعطي التجار الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء (خيار الاتصال) أو بيع (خيار وضع) الأمن الأساسي لسعر متفق عليه (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ انتهاء معين ( في حالة الخيارات الأمريكية). أما أبسط استراتيجيات الخيارات فهي ذات أرجل واحدة تتضمن عقدا واحدا. هذه تأتي في أربعة أشكال أساسية:
والخامس، وهو الوضع المضمون نقدا، ينطوي على بيع خيار وضع وحفظ النقدية في متناول اليد لشراء الأمن الأساسي إذا تم ممارسة الخيار.
من خلال الجمع بين هذه الخيارات مع بعضها البعض، و / أو مع المراكز القصيرة أو الطويلة في الأوراق المالية الأساسية، يمكن للتجار بناء رهانات معقدة على تحركات الأسعار في المستقبل، والاستفادة من مكاسبها المحتملة، والحد من الخسائر المحتملة - حتى جعل المال مجانا من خلال التحكيم، من الاستفادة من أوجه القصور النادرة في السوق. وفيما يلي أمثلة على استراتيجيات الخيارات الثنائية والثلاثة والسادسة:
استراتيجية اثنين من الساق: سترادل طويلة.
و سترادل طويلة هو مثال على استراتيجية خيارات تتألف من ساقين، دعوة طويلة وطويلة وضعت. وكما يظهر الرسم البياني أدناه، فإن الجمع بين هذين العقدين يحقق ربحا إذا ارتفع سعر الضمان الأساسي أو انخفض. ويتحقق المستثمر حتى إذا زاد السعر عن طريق صافي الخصم الخاص به (السعر الذي دفعته للعقدين، بالإضافة إلى رسوم العمولة) أو إذا انخفض بمقدار صافي الدين. إذا كان يتحرك أبعد من ذلك في أي اتجاه، وقالت انها الأرباح. وإلا فإنها تفقد المال، ولكن فقدانها يقتصر على صافي مدينتها.
يتضمن طوق ثلاثة أرجل: موقف طويل في الأمن الكامنة، وطويلة وضع ومكالمة قصيرة. هذا المزيج يصل إلى الرهان أن السعر الأساسي سوف ترتفع، ولكن يتم التحوط من قبل وضع طويلة، مما يحد من احتمال الخسارة. هذا الجمع وحده يعرف باسم وضع الحماية. من خلال إضافة مكالمة قصيرة، فإن المستثمر قد حد من أرباحه المحتملة. من ناحية أخرى، فإن المال الذي حصل عليه من بيع المكالمة يقابل ثمن وضعه، بل وربما تجاوزه، وخفض صافي دينه.
استراتيجية أربعة الساق: الحديد كوندور.
كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة، ولكن الهدف هو بسيط: لجعل قليلا من النقد على الرهان أن السعر الأساسي لن تتحرك كثيرا. من الناحية المثالية، فإن السعر الأساسي عند انتهاء الصلاحية يكون بين أسعار الإضراب من وضع قصيرة والمكالمة القصيرة. يتم تحديد الأرباح على صافي الائتمان الذي يتلقاه المستثمر بعد شراء وبيع العقود، ولكن الحد الأقصى للخسارة محدود أيضا. لبناء هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء وضع، بيع وضع، شراء مكالمة وبيع مكالمة على أسعار الإضراب النسبية هو مبين أدناه. يجب أن تكون تواريخ انتهاء الصلاحية قريبة من بعضها البعض، إن لم تكن متطابقة، والسيناريو المثالي هو أن كل عقد سوف تنتهي من المال، وهذا هو، لا قيمة لها.
العقود الآجلة يمكن أيضا أن تكون مجتمعة، مع كل عقد يشكل ساق من استراتيجية أكبر. وتشمل هذه الاستراتيجيات فروقات التقويم، حيث يقوم المتداول ببيع عقود مستقبلية مع تاريخ تسليم واحد ويشتري عقدا لنفس السلعة مع تاريخ تسليم مختلف. إن شراء عقد ينتهي قريبا نسبيا وقصير عقد لاحق (أو "مؤجل") صعودي، والعكس بالعكس. وتسعى استراتيجيات أخرى للاستفادة من الفرق بين أسعار السلع المختلفة، مثل انتشار الكراك (الفرق بين النفط ومنتجاته) أو انتشار الشرارة (الفرق بين سعر الغاز الطبيعي والكهرباء من المصانع التي تعمل بالغاز).

مربع 3 أرجل.
اقرأ هذا التقرير المجاني.
التقلب التجاري سهل - استراتيجيات فعالة للبقاء على قيد الحياة تقلبات السوق الشديدة.
هذه هي مشاركة ضيف من قبل هنريك سانتادر، ويعرف أيضا باسم # 8220؛ ذي ليزي ترادر ​​& # 8221 ؛. آمل أن تستمتع، اسمحوا لي أن أعرف ما رأيك في هذه الاستراتيجية في قسم التعليقات.
مرحبا زميل التجار.
تحدثت مؤخرا عن مربع انتشار، وهي تقنية مثيرة للاهتمام التي تسمح لك لقفل في الأرباح على موقف انتشار الحالي ولكن القضاء على إمكانية لمزيد من المكاسب.
اليوم، أريد أن أذكر تقنية أخرى تسمح لك أيضا لقفل الأرباح الموجودة ولكن على عكس مربع انتشار فإنه يوفر أيضا فرصة لتحقيق الأرباح المحتملة غير محدودة.
دعونا نذهب مع مثال لجعله أسهل للفهم.
يتداول شيز عند 100 دولار، وأقوم بشراء 100 مكالمة ضربة (مقابل 4 دولارات) وبيع المكالمة 105 (مقابل $ 1) لتقليل التكاليف.
بوي 1 سترايك 100 كال @ 4.00.
سيل 1 ستريك 105 كال @ 1.00.
الاستثمار الأولي: 3.00 دولارات (الخصم)
الصك (شيز) يتحرك يصل إلى 103 والآن انتشار لديه بعض الربح. دعنا نقول أن 100 ضربة استدعاء ارتفع إلى 6.00 و 105 سترايك اتصل ارتفع إلى 1.50.
ستريك 100 كال = $ 6.00 (الذي أنا طويل)
سترايك 105 كال = $ 1.50 (التي أنا قصيرة)
يبلغ انتشاري الآن 4.50 دولار. مع الاستثمار الأولي من 3.00 $ وهذا يمثل مكاسب 1.50 $. أريد حماية جزء من هذا المكسب، ولكن البقاء في الموقف في نفس الوقت.
يمكنني النظر في شراء انتشار 105/110 الانتشار. هذا من شأنه أن يخلق مربع انتشار، لتحقيق ربح مضمون ولكن، لا مزيد من المكاسب المحتملة. (زيارة المقال حول مربع انتشار لمزيد من التفاصيل).
البديل الآخر هو إنشاء صندوق ثلاثة أرجل. إذا قمت بشراء وضع في الإضراب العالي من انتشار المكالمة الثور (105)، وأن تكلفة & # 8217؛ s هو أقل من الربح المؤقت في انتشار المكالمة بول الحالية، كنت تأمين ربح مضمونة.
لذلك، مرة أخرى إلى بلدي الأولي 100/105 الثور دعوة انتشار حيث كان لي ربح مؤقت من $ 1.50 & # 8230؛
الآن، إذا كان يمكنني شراء ضربة 105 وضع لأقل من 1.50 $، وأود أن يكون تأمين الربح. اسمحوا & # 8217؛ ق أقول يمكنني شراء 105 وضع ل $ 1.00 (هذا وضع أرخص الآن لأن شيز انتقل من 100 إلى 103). هذا الإجراء أقفل ربح مضمونة 0.50 (1.50 الربح المؤقت في الثور نداء انتشار & # 8211؛ 1.00 تكلفة 105 ضربة وضع) وأنه يعطيني أيضا سيناريو لطيف من مكاسب غير محدودة إذا قرر الصك للدبابات إلى أقل من 100.
وستكون الصورة النهائية للربح شيئا مما يلي:
يمكنك ترك موقفك مفتوحا حتى انتهاء الصلاحية الآن، مع ربح مضمون 0.50 وربما أكثر من ذلك. ليس هناك ما تخسره، لماذا لا تتركه؟
المثال المبين هنا استند إلى انتشار نداء الثور الذي يجعل الربح أولا، ثم يتم تطبيق وضع واقية. ولكن باستخدام نفس الفكرة، إذا كنت هبوطي على الأسهم يمكنك إدخال الدب وضع انتشار. إذا كان انتشارك يحقق بعض الأرباح فإنك تحميه من خلال شراء خيار اتصال. انخفض السهم وجعلت المال على الدب الخاص بك وضع سبرياد، والآن يمكنك حمايته من خلال شراء مكالمة والتي تعطيك أيضا إمكانات الربح غير محدود ينبغي أن يبدأ الصك في التحرك صعودا. الصورة النهائية للربح ستظهر ربحا غير محدود في الاتجاه الصعودي و ربح أفقي مضمون في الجانب الهبوطي.
في ملاحظة أخيرة، لا تحتاج بالضرورة إلى بدء تشغيل الصندوق الثلاثي الأرجل باستخدام سبرياد. هل يمكن أن تبدأ على سبيل المثال مع خيار واحد. على سبيل المثال دعونا نقول كنت الثور وشراء خيار الاتصال. المكالمة الخاصة بك يجعل المال وثم تفعل شيئين في نفس الوقت: بيع الخروج من المال الدعوة (التي أصبحت مجرد أكثر تكلفة) والجمع بين ذلك مع شراء في وقت واحد من وضع في نفس الإضراب. فمثلا:
& # 8211؛ شراء 100 ضربة استدعاء.
& # 8211؛ الأسهم يتحرك صعودا والخيار دعوة يجعل بعض الربح.
& # 8211؛ بيع 105 دعوة ضربة (الذي ارتفع قسط فقط) وشراء 105 ضربة بوت في وقت واحد.
والنتيجة، من حيث صورة الربح، هي مماثلة للمثال الأول. انتھیك لفترة طویلة إضراب أقل استدعاء (100)، قصیرة إضراب أعلی استدعاء (105)، وطول وضع بسعر الإضراب الذي یساوي ذلك من خیار الاتصال أنك قصیر (105).
عيب مربع ثلاثة أرجل هو أن تحتاج إلى أن تكون في البداية الصحيح في التحيز الخاص بك، لأنه من أجل تشكيل موقف ثلاثة أرجل وقفل الربح، تحتاج إلى كسب مكاسب كبيرة.
أيضا، مثل أي موقف متعدد أرجل، يجب عليك التحقق من مخطط العمولات التي تقدمها الوسيط الخاص بك لأنها يمكن أن تؤثر سلبا على النتائج الخاصة بك.
آمل أن تستمتع هذه المادة وأنه يساعدك في التداول الخاص بك.
إذا كنت تحب هذه المادة يمكنك التحقق من بلوق التاجر ليزي لمحتوى الحرة مماثلة.
يعجب ب؟ أنشرها!
5 تعليقات.
والتفكير وراء هذا ممتاز. تداول الورق مربع 3 أرجل هو أفضل وسيلة لفحص التكاليف وما إذا كان وجهة نظرك للاتجاه يتغير خلال التجارة ثم قفل في الربح الخاص بك سيكون أسلم استراتيجية.
السماح & # 8217؛ انظر & # 8230؛ في مؤشر 103 و 105 وضعت فقط 1 $.
وضع & # 8217؛ ق بقيمة $ 2 لتبدأ، وعدد قليل من البنسات أكثر من قسط الوقت & # 8230؛ الحق أو الخطأ & # 8230؛ الضحك بصوت مرتفع .
أعرف أنا & # 8217؛ م الحق، ولكن الاستراتيجية & # 8217؛ s ليست سيئة.
جيد، تفسيرات موجزة لاستراتيجيات الاستثمار، وسهلة للجميع لفهم. وظيفة ممتازة. انها معلومات قيمة لأي شخص مهتم في تداول الخيارات.
أرى تعليق مايك & # 8217؛ الآخرين حول أنه من المستحيل وضع في 105 أن تكون قيمتها فقط $ 1، لذلك أعتقد ما واحد سوف & # 8220؛ حقا & # 8221؛ تفعل في الحياة الحقيقية بدلا من ذلك لشراء وضع أقرب ضربة إلى السعر الحالي / منطقة الربح. لذلك، إذا وضعت في $ 103 والتكلفة (بما في ذلك العمولات) هو أقل من الربح، ثم أنا لا أرى لماذا هذا لن يكون نهجا مثاليا لتأمين الربح. يجعل من المنطقي مرة كنت تعتقد أنه من خلال تماما. مادة جيدة جدا (إيمو). شكرا هنريك.
أن & # 8217؛ s سوتشميك الصحيح تماما. شكرا على تعليقك.
ترك الرد إلغاء الرد.
انها 100٪ مجانا.
10 الجزء الحديد كوندور بالطبع.
الوصول إلى بلدي مخطط التداول الكامل.
مغلق لي أكتوبر بب (منذ لحظات قليلة) ل 34٪ الربح & # 8230؛ وهذا هو أفضل من 3 بس أنا تداولت منذ غاف علمنا استراتيجية & # 8230؛ لذلك، القهوة المقبل أو البيرة على لي، غاف 🙂

صفر استراتيجية المخاطر.
الدكتور سينغ & # 8217؛ ق خطر صفر، 4 أرجل & أمب؛ 3 استراتيجية خيارات ليجد.
عندما نتوقع مخزون لترتفع أعلى بكثير مما سوف تنخفض نحن تنفيذ هذه الاستراتيجية. نحن لا نتوقع أن يبقى السهم ثابتا في يوم انتهاء المكالمة الطويلة ووضعها.
هنا هو توصية أعطينا للسهم أكسون مؤخرا، عندما كان يتداول عند 14.94 $.
شراء أكسون سترايت السعر 12.50 كال إكسيريد أوج 18، 2017 شراء أكسون سترايت السعر 5.0 ستنتهي في أوج 18، 2017 بيع أكسون سترايك السعر 15.0 المكالمة تنتهي في 15 ديسمبر 2017 بيع أكسون سترايت السعر 12.50 وضع تنتهي في 15 ديسمبر 2017.
يظهر الرسم البياني التالي أنه في 18 أغسطس 2017، إذا انخفض السهم إلى 0 $ لدينا ربح 330 $ وإذا كان ترتفع إلى 60 $، وربحنا هو 1،004 $. الوقت الوحيد الذي نجعل فيه ربحا أصغر هو عندما يبقى المخزون ثابتا. على الرغم من أن الخطر هو $ 0، ونحن نقول لعملائنا أن نفترض أن يكون حوالي 200 $ لحساب أي شكوك.
ويستند الرسم البياني التالي على صيغة التسعير خيار بلاك سكولز.
نحن نستخدم هذه الاستراتيجية عندما نكون على يقين تقريبا من أنها سوف تجعل حركة كبيرة في يوم معين ولكن ليس متأكدا من الاتجاه.
سيؤدي المثال التالي إلى جعل الاستراتيجية واضحة.
وهنا توصية قدمناها للسهم سيين مؤخرا، عندما كان يتداول عند 25.75 $.
شراء 3 $ 26 المكالمات تنتهي في 17 مارس شراء 3 $ 26 تنتهي تنتهي 17 مارس بيع 2 $ 26 المكالمات تنتهي في 10 مارس بيع 2 $ 26 ينتهي في 10 مارس.
لاحظ أن سعر الإضراب هو نفسه (26 دولارا) لجميع الخيارات ولكننا نشتري أكثر مما نبيعه.
هنا هو ما نقوم به في هذه التجارة:
قمنا بشراء سهم يمكن شراءه الأسبوع الماضي 17 مارس وخيارات الشراء بسعر أقل نسبيا من تلك التي ل 10 مارس والتي يمكن بيعها بسعر أعلى نسبيا. في هذه الحالة اشترينا المكالمات ويضع التي تنتهي في 17 مارس وبيع المكالمات ويضع التي تنتهي في 10 مارس. لذلك 3 المكالمات و 3 يضع طويلة و 2 المكالمات و 2 يضع قصيرة. لدينا مكالمة طويلة اضافية وطويلة اضافية وضعت للاستفادة من حركة أعلى أو لأسفل من الأسهم.
إذا كان لديك سهم قد يكون الخروج مع تقرير أرباحها أو بعض الأخبار الرئيسية الأخرى في تاريخ معين، قمت بإدخال يوم قبل هذا الحدث والخروج في اليوم التالي. من يهتم إذا كانت الأخبار ستكون جيدة أو سيئة؟ يتم تغطيتك على كلا الجانبين.
وبالتالي يمكننا الاستفادة من حركة الأسهم في يوم واحد فقط.
حتى لو لم نخرج في يوم واحد، ونحن نقترب من 10 مارس، فإن الخيارات التي بعناها تفقد قسطهم أسرع من الخيارات التي اشترينا 17 مارس. لذلك نحن قد كسر حتى إذا كان السهم يغلق شقة عند 25،75 $.
إذا تحرك السهم لأعلى أو لأسفل، لدينا مكالمة إضافية ووضع الخيار الذي تنتهي في 17 مارس.
لذلك نحن في نهاية المطاف كسب المال ما إذا كان السهم ترتفع أو تنخفض.
استراتيجيتنا وراء هذه العملية هي المخاطرة بمال محدود لتحقيق ربح غير محدود.
عندما نضع هذه التجارة في حساب الوساطة لدينا والتحقق من عامل الخطر، فإنه يدل على خطر للقيام بهذه التجارة لتكون صفر.
يمكنك أن ترى أن الوساطة قد خلقت رسما بيانيا لنتيجة تجارتنا حتى لو كان السهم يتحرك بشكل كبير لأعلى أو لأسفل.
لكننا عادة ما نخبر عملائنا بأن خطر أن يكون حوالي 200 دولار، وليس صفرا كما هو مبين في الرسم البياني، لمراعاة أي أخطاء ومراعاة انحرافات السوق عن الأنماط التاريخية ...
ونحن نرى أنه يستحق خطر حوالي 200 $ لجعل 1000 $. $ 2000. $ 10،000 أو أكثر. من المستحيل من الناحية الإنسانية العثور على مثل هذه الصفقات دون مساعدة من البرمجيات المتطورة لدينا.
الدكتور سينغ 3 استراتيجية ليججد.
في هذه الهوامش، نبيع مكالمة وبيع وضعت في نفس أو أسعار الإضراب مختلفة.
في معظم الحالات، قد نشتري مكالمة بسعر إضراب أدنى أو أعلی من سعر إضراب المکالمات القصیرة لتغطیة مخاطرنا في الجانب الأعلی.
نحن نلتقط الخيارات حيث يمكننا جمع ما يكفي من أقساط الائتمان للحد من خطر الهبوط.
هنا هو الانتشار الذي أوصينا لعملائنا للسهم أكسون عندما كان السهم عند 11.72 $.
بيع المكالمة 12.50 $ تنتهي في 15 سبتمبر بيع $ 5 تنتهي صلاحيتها سبتمبر 15 شراء دعوة $ 10 تنتهي في 18 أغسطس.
نحن التقطت دعوة آب / أغسطس طويلة لحمايتنا على الجانب العلوي وكذلك للحفاظ على الائتمان لدينا جمعت عالية. الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي للحد من المخاطر واستخدام الاعتمادات المجمعة لحماية كلا الجانبين.
يوضح الرسم البياني التالي أن السهم يجب أن ينخفض ​​إلى أقل من 2 دولار في 18 أغسطس قبل أن تفقد المال.
مجموعة 52 أسبوعا من هذا السهم هو 10.69 $ إلى 17.66 $. انها لم تتداول أبدا تحت $ 9.00.
على الرغم من أن كل شيء ممكن، فمن المستبعد جدا أن هذا السهم سوف تذهب أقل من 2.00 $ في 18 أغسطس. نهجنا متحفظ للغاية ودرس جيدا.
ويستند الرسم البياني التالي على نموذج التسعير خيار بلاك سكولز.
حضور ندوة على شبكة الإنترنت لفهم أكثر وضوحا من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه.
الدكتور هارسيمران سينغ، دكتوراه
الاستنساخ دون إذن محظور. تيل .: 1-866-594-6646، E-ميل: إنفو @ ستوكماركيتكسيرت 48 وال ستريت، سويت 1100، 11th فلور، نيك، ني 10005 أوسا.
حكومة الولايات المتحدة إخلاء المسؤولية المطلوبة - لجنة تداول السلع الآجلة. العقود الآجلة وتداول الخيارات لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.
كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن الصفقات لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن التأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة، برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع للحقيقة التي أنها مصممة مع الاستفادة من الأفاق. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.